本网讯  1月12日上午，暨南大学政治经济学的朱宁博士和华南理工大学应用数学的李仕明博士做客公司金融双周论坛第十讲，在7163银河主站线路检测南校区教学楼B3047163银河主站线路检测会议室与公司师生代表分享研究成果。公司党委书记马庆华教授、副经理展凯教授、金融学系主任崔萍、大学数学教学部主任张建梅及公司教师代表出席讲座。

讲座现场

朱宁博士首先介绍了DEA方法及其在商业银行风险管理中的应用，随后分享了“基于风险偏好下的中国商业银行不良贷款影子价格研究”的研究成果。该研究主要运用二次型方向性产出距离函数来估计2004年-2011年不同风险偏好下中国商业银行不良贷款的影子价格，并对影响影子价格的宏观经济因素进行实证检验。其研究结果表明，随着银行对风险敏感性的下降，不良贷款的影子价格也呈现下降趋势；风险平衡型偏好对不良贷款定价的影响最显著。另外，他还指出，城市商业银行和股份制商业银行具有更理性的盈利模式和运营机制，而国有控股商业银行的信贷行为可能受到来自政府目标、社会责任等“政策性”力量的影响。

朱宁博士分享研究成果

李仕明博士主要分享了“圆周上的高阶浅水波类型方程的初值问题”的研究成果。其主要研究高阶浅水波类型方程的Cauchy问题，主要采用Bourgain方法来研究其局部适定性。Bourgain方法能充分挖掘色散波方程的色散关系，是研究非线性色散波方程在低正则函数空间中的局部适定性问题的有力工具，并结合相关的双线性估计和不动点定理，得出相关证明。

李仕明博士分享研究成果

主讲嘉宾简介：

朱宁，暨南大学经济学博士，主要研究领域为：效率和生产率分析，商业银行经营管理。曾在“Emerging Markets Financeand Trade”、金融研究等多个国内外主要学术期刊上发表多篇论文。

李仕明，华南理工大学应用数学专业博士，主要研究领域为：非线性发展方程的适定性及其解的渐进性态。曾在“J. Differential Equations”以及“Differential IntegralEquations”学术期刊上发表论文，并参加过国家自然科学基金项目。